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开源金工:小盘、价值风格占据上风

来源:原创 编辑:admin 时间:2022-08-25 18:22
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智通财经APP获悉,近日开源证券金工团队发布研报称,通过对Barra风格因子2022年03月收益测算可以发现:小盘、价值风格占据上风。

开源金工团队通过对Barra风格因子2022年03月收益测算发现:从大小盘风格来看,小盘风格略微占优,市值因子录得了-2.46%的收益。从价值成长维度看,价值风格略胜一筹,账面市值比因子录得了2.32%的收益,而成长因子录得了-0.09%的收益。总体来看,小盘、价值风格占据上风。

稳健的交易行为模式中,蕴藏有稳健的alpha源。该团队基于交易行为的理念,陆续提出了理想反转因子、聪明钱因子、APM因子、理想振幅因子等独家选股因子,受到量化投资同行的认可。

在全历史区间,理想反转、聪明钱、APM、理想振幅因子的IC分别为-0.052、-0.037、0.033、-0.056,rankIC分别为-0.064、-0.059、0.035、-0.074,信息比率分别为2.57、2.74、2.46、3.25,多空对冲月度胜率分别为77.8%、80.2%、78.3%、86.7%。开源交易行为合成因子在全历史区间的IC均值为0.072,多空对冲信息比率3.59,多空对冲月度胜率为84.5%。

2022年3月份,理想反转因子多空对冲收益为-1.28%,聪明钱因子多空对冲收益为-1.98%,APM因子多空对冲收益为-1.15%,理想振幅因子多空对冲收益为-0,尊龙网址.28%,开源交易行为合成因子多空对冲收益为-1.69%。

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